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为什么在stata中用面板数据中加入时间趋势项t，所得结果是省略
哔哔哔三
22567 41
2017-03-22
为什么在stata中用面板数据中加入时间趋势项t，所得的结果显示是省略，求告知! xtreg c


哔哔哔三 |浏览1次
收藏|3秒前


为什么在stata中用面板数据中加入时间趋势项t，所得的结果显示是省略，求告知!xtreg  ce cs tis es t, fe rnote: tis omitted because of collinearityFixed-effects (within) regression               Number of obs      =       300Group variable: provin                          Number of groups   =        30R-sq:  within  = 0.7108                         Obs per group: min =        10       between = 0.0435                                        avg =      10.0       overall = 0.0778                                        max =        10                                                F(3,29)            =     30.30corr(u_i, Xb)  = -0.3896                        Prob > F           =    0.0000                                (Std. Err. adjusted for 30 clusters in provin)------------------------------------------------------------------------------             |               Robust          ce |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]-------------+----------------------------------------------------------------          cs |   1.21e+09   1.28e+08     9.46   0.000     9.51e+08    1.48e+09         tis |   1.17e+08   2.21e+08     0.53   0.599    -3.34e+08    5.69e+08          es |   4.36e+08   1.25e+08     3.48   0.002     1.80e+08    6.92e+08         tis |  (omitted)       _cons |  -6.15e+08   1.54e+08    -4.00   0.000    -9.29e+08   -3.00e+08-------------+----------------------------------------------------------------     sigma_u |  2.661e+08     sigma_e |   43558580         rho |  .97389498   (fraction of variance due to u_i)------------------------------------------------------------------------------

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夏目贵志
2017-3-22 23:59:37
重新排一下版吧。这个实在是看不清啊。
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哔哔哔三
2017-3-23 11:02:20
夏目贵志 发表于 2017-3-22 23:59
重新排一下版吧。这个实在是看不清啊。
您好，抱歉原先没排版好，这是重新检验的结果，大神您看一下。

xtreg  ce cs tis es t, fe r
note: tis omitted because of collinearity

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       300
Group variable: provin                          Number of groups   =        30

R-sq:  within  = 0.7156                         Obs per group: min =        10
between = 0.0443                                        avg =      10.0
overall = 0.0788                                        max =        10

F(3,29)            =     30.86
corr(u_i, Xb)  = -0.3925                        Prob > F           =    0.0000

(Std. Err. adjusted for 30 clusters in provin)

Robust
ce       Coef.   Std. Err.      t    P>t     [95% Conf. Interval]

cs     123.539   12.97285     9.52   0.000     97.00655    150.0715
tis    8.739918    22.0936     0.40   0.695    -36.44657    53.92641
es    43.89889   12.58195     3.49   0.002     18.16591    69.63187
tis   (omitted)
_cons   -61.58318     15.111    -4.08   0.000    -92.48866   -30.67771

sigma_u   26.632879
sigma_e   4.3191304
rho   .97437393   (fraction of variance due to u_i)

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夏目贵志
2017-3-24 07:27:57
哔哔哔三 发表于 2017-3-23 11:02
您好，抱歉原先没排版好，这是重新检验的结果，大神您看一下。

xtreg  ce cs tis es t, fe r
tis出现了两次。自然第二次就会被省略掉了。
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黃河泉
2017-3-24 08:10:25
哔哔哔三 发表于 2017-3-23 11:02
您好，抱歉原先没排版好，这是重新检验的结果，大神您看一下。

xtreg  ce cs tis es t, fe r
你的"时间趋势项 t"是如何设定的？我怀疑你根本没有此变量！所以，Stata 误以為 tis 就是 t，而重复加入回归。
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哔哔哔三
2017-3-24 16:36:43
黃河泉 发表于 2017-3-24 08:10
你的"时间趋势项 t"是如何设定的？我怀疑你根本没有此变量！所以，Stata 误以為 tis 就是 t，而重复加入回 ...
求问老师大神，那该如何设定啊！！！
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