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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2015-07-30
请教各位,用STATA做ADF检验时加趋势一次就平稳了,不加趋势的话开始不平稳,一次差分后平稳。从做出的趋势图来看,大体上有上升的趋势。看各种论文也都是开始不平稳,差分一次才平稳,没有一次性通过的,不知道该不该加趋势选项。还有就是差分与不差分这个差别对之后的协整,ecm和格兰杰有影响吗?先谢谢了。

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2015-7-31 08:39:20
1.首先做ECM模型要先做协整,满足协整后才能做ECM和Granger因果检验。而协整的前提条件序列平稳,包括一次差分后平稳I(1),二次差分    平稳I(2)。不用差分就平稳可以考虑传统的OLS模型了。
2.需不需要带趋势,要看你序列的图形 状况。从你原始序列的图看,是要带趋势的,及带趋势原始序列是平稳的,不需要差分。建议,这个原始序列作为因变量,其他序列作为因变量,但因变量必须满足I(1),I(2),这样就可以做协整。
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2015-7-31 09:20:09
viske 发表于 2015-7-31 08:39
1.首先做ECM模型要先做协整,满足协整后才能做ECM和Granger因果检验。而协整的前提条件序列平稳,包括一次差 ...
你好,感谢您的解答。打算研究的是贷款与房价波动的关系,两个图dl是贷款,hp是房价,取得都是对数。开始打算价格作为因变量,贷款作为自变量,先研究二者之间关系。但您说的建议没怎么看懂,麻烦您具体说下建议好吗。是房价与信贷两个都做因变量吗,谢谢。
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2015-7-31 10:18:51
知道了。我以为你选的是多变量。你现在的情况有点特殊。就是你原序列从宽平稳来说,是平稳的(即带上趋势项)。从严格平稳上来说是非平稳的(及不带趋势项的ADF检验)。因此宽平稳满足OLS的条件你可以做OLS回归分析,不存在伪回归。从严格平稳上你也可以做协整分析,即原序列不平稳(不带趋势项时),然后一次差分(带上趋势项ADF检验)平稳,单整I(1)。
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2015-7-31 11:18:42
viske 发表于 2015-7-31 10:18
知道了。我以为你选的是多变量。你现在的情况有点特殊。就是你原序列从宽平稳来说,是平稳的(即带上趋势项 ...
我做两个变量的检验,按您的办法做了。不过还有一个问题也想问问您,如果一次差分后ADF统计值依旧大于临界值不平稳,是不是要继续差分,直到平稳为止?如果是那样的话,其他变量也要随着差分吗?谢谢
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2015-7-31 12:31:31
平稳了不需要差分,不平稳的可以继续差分。一般是一次差分就平稳的(5%显著性水平)I(1),2次差分平稳I(2)。必须是同阶单证才可以做协整分析,比如一个I(1),一个I(2)就不能做协整的。必须是同阶的!假如一个I(2),一个I(1),不能把I(1)再差分一次变I(2),然后做协整。
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