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2015-09-01
用stata中的corrgram语法,求得变数的自相关结果如图片所示,不知道为什么我的变数第1期自相关显著,第10期开始又显著自相关,可以麻烦大家帮我判断一下变数的ar与ma滞后阶数吗?
d.tocutratio corrgram结果.jpg

另外,我做出自相关与偏相关的图,根据图片,应该是ma(1)与ar(2),但是分析后,ar(1)项的系数不显著,但是ma(1)与ar(2)的系数均显著;后尝试做arma(1,1),ar(1)项的系数仍不显著,ma(1)显著;如果只做arma(1,0)的话,ar(1)项系数显著;如果只做arma(0,1)的话,ma(1)项系数也显著
不知道这是为什么,到底应该用哪一个呢?
1.png
2.png

谢谢大家!!!
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2015-9-1 09:11:12
你这个数据我感觉有问题,一般不会出现你这样的结果
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2015-9-1 09:13:23
sicau-zl 发表于 2015-9-1 09:11
你这个数据我感觉有问题,一般不会出现你这样的结果
可是用dfuller检验,结果说是平稳序列。。。
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2016-5-1 22:26:15
试下arima(2,0,0)
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2018-9-14 15:17:07
请问,你这个图是怎么画出来的啊?
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