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2015-09-02
就是我用面板数据做回归,理论分析显示自变量对因变量的影响有滞后效应,自变量不是当期对因变量产生影响,滞后二期对因变量的影响才显著,但是我在设置模型时该怎么确定这个滞后期数(该不能看回归模型吧)?我看那个什么信息准则(AIC)好像只是针对时间序列数据的,我的这种面板数据的滞后期应该怎么确定?谢谢。
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2015-9-2 11:15:06
既然你不要看回归模型,为什么又要aic呢?这两者本质上并无不同啊。不想看模型的话就看经济理论咯。
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2015-9-4 15:33:23
夏目贵志 发表于 2015-9-2 11:15
既然你不要看回归模型,为什么又要aic呢?这两者本质上并无不同啊。不想看模型的话就看经济理论咯。
首先谢谢你。你的意思就是还是要看回归模型了?
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2015-9-5 06:52:28
宇宙无极2013 发表于 2015-9-4 15:33
首先谢谢你。你的意思就是还是要看回归模型了?
我的意思是如果你不想靠统计理论来决定那就用经济理论。并不是说有一个对另一个错。
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2015-9-5 09:16:41
夏目贵志 发表于 2015-9-5 06:52
我的意思是如果你不想靠统计理论来决定那就用经济理论。并不是说有一个对另一个错。
哦,好的,非常感谢你。我还是用统计模型来决定吧,嘻嘻
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2018-10-16 10:20:10
宇宙无极2013 发表于 2015-9-5 09:16
哦,好的,非常感谢你。我还是用统计模型来决定吧,嘻嘻
请问对于面板数据,如何确定自变量的滞后期数呢? 还是用AIC准则吗? 但命令是什么呢? 楼主用的什么软件呢?
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