二阶段最小二乘法,比如张晓峒老师那本书里面的案例3,要估计CONS=C1+C2*GDP,因为GDP是随机变量不满足经典假设,需要用工具变量来进行估计,即使用了二阶段最小二乘法.在Method直接点击那个TSLS,上面输入你原来准备估计的方程,如这个例子中,原来要估计CONS=C1+C2*GDP,可直接输入CONS C GDP.下面是输入工具变量,只需输入例子中的工具变量CAPI即可,所以有的变量不出现在方程中.

选择Analyze----Regression------2-stage Least Squares,,,,,,,,,打开2-stage Least Squares主对话框

1：dependent

2:explanatory

3:instrumental

4:Options

5:Save New  Variables------Predicted

6:Continue