求教，真的很急。 - 经管之家

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求教，真的很急。

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收藏 2015-09-10

您好，协整检验我们老师没有教，但是我论文打算用这个方法做检验。我是自己看书，可是好乱。1）想问下我有7个变量，在进行单根检验时有4个是无阶，1个一阶，2个二阶。接下来在进行协整前是要把全部的都取对数还是部分取对数？（2）然后接着是协整检验，我想问下多变量的协整检验和双变量协整检验是一样的么？除了选取变量个数不一样外，其他应该步骤都一样吧？是用所有的变量都进行协整检验吧？可是我的结果有点怪怪的。各位大神帅哥美女教，很急，这两天实证结果需要马上出来，所以麻烦大家额了

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胖胖小龟宝

2015-9-11 14:34:55

1.我觉得取对数并不能使之平稳，反而差分才是可行的方法。当然你在做ADF的时候也要看看是不是有周期性，趋势性等因素，如果是的话需要选择周期和趋势的。
2.多变量和双变量不一定一致，双变量可以用E-G，多变量用JJ。

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2015-9-11 16:24:09

胖胖小龟宝发表于 2015-9-11 14:34
1.我觉得取对数并不能使之平稳，反而差分才是可行的方法。当然你在做ADF的时候也要看看是不是有周期性，趋势 ...

可是我在进行差分的时没办法达到一阶呀，有二阶的出现，所以只能进行取对数，我用的是JJ检验，JJ检验前提是要一阶。所以我该对所有的取对数还是只是部分？然后我还想问下在进行ADF检验时，怎么判断周期性和趋势

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