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2015-09-11
做Johanson协整检验检验之前是不是要确定滞后阶数?我的数据是1982-2013年的,做出来滞后阶数时5,会不会太大了?
  

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0

  
  

101.4953

  
  

NA

  
  

8.59e-09

  
  

-7.221874

  
  

-7.029898

  
  

-7.164789

  
  

1

  
  

218.6179

  
  

190.8665

  
  

4.88e-12

  
  

-14.71244

  
  

-13.75256

  
  

-14.42702

  
  

2

  
  

241.1498

  
  

30.04247

  
  

3.28e-12

  
  

-15.19628

  
  

-13.46850

  
  

-14.68252

  
  

3

  
  

267.0715

  
  

  26.88178*

  
  

2.01e-12

  
  

-15.93122

  
  

-13.43554

  
  

-15.18912

  
  

4

  
  

283.6983

  
  

12.31614

  
  

3.29e-12

  
  

-15.97765

  
  

-12.71406

  
  

-15.00721

  
  

5

  
  

340.7521

  
  

25.35723

  
  

  5.25e-13*

  
  

-19.01867*

  
  

-14.98718*

  
  

-17.81990*

滞后阶数值这么选的吗?有什么影响吗?

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2015-9-11 14:25:05
应该是第五阶比较好 你也可以把最大滞后期再扩大点看下情况
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2015-9-11 15:28:22
胖胖小龟宝 发表于 2015-9-11 14:25
应该是第五阶比较好 你也可以把最大滞后期再扩大点看下情况
6的时候就不行了 5阶会不会影响自由度 还有最优滞后阶数到底是干嘛的啊?求大神指导
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