请教一个多元GARCH模型的ARMA模型过滤问题

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收藏 2008-11-27

我在读的时序书上有这么一段（此章介绍多元GARCH），先是列了一下GARCH的基本方程，然后写到

“然而，一般地说，我们也许要考虑由资产收益向量构成的投资组合，其条件协方差随时间而演变。假设将这个多元序列通过ARMA模型过滤后，我们得到了一个由k种资产的收益新息构成的投资组合X_{i,t}，i=1,...,k。"

想请教大家的是，这里的通过ARMA模型过滤是什么意思？还有过滤后的收益新息又是什么意思？谢谢。

[此贴子已经被作者于2008-11-27 20:11:20编辑过]

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2008-11-30 16:49:00

有没人给个解释啊

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2010-7-9 21:09:55

过滤就是将均值方程（期望部分）过滤而后剩下残差项
再对残差建立条件方差模型
这就是GARCH模型建立的步骤！

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2010-8-17 11:45:45

我理解是对残差的标准化处理过程为过滤

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