这个文章是接着【原创】【量化策略】海龟交易体系的小白构建（二）之交易实现所用的平台依然是我钟爱的ricequant  米筐科技的
海龟策略完全体系构建

最后的最后，放上海龟体系的完全版，Code里面包含了上一节中提到的所有环节，注意本海龟策略是基于体系二的，感兴趣的朋友可以尝试构建体系一。

TurtleOriginalStrategy Code：

[url=]Clone[/url]public class TurtleOriginalStrategy implements IHStrategy {  Core talibCore;//定义全局变量  static int tradedayNum = 0;  static double unit = 0;  static double atr = 0;  static String tradingSignal = "start";  static String preTradingSignal = "";  static int units_hold_max = 4;  static int units_hold = 0;  static double quantity = 0;  static double max_add = 0;  static double firstOpenPrice = 0;    //计算最大最小值  public double[] getExtremem(double[] arrayHighPriceResult, double[] arrayLowPriceResult) {      DescriptiveStatistics forMax = new DescriptiveStatistics();      for (int i = 0; i < arrayHighPriceResult.length-1; i++) {          forMax.addValue(arrayHighPriceResult);      }      double maxResult = forMax.getMax();            DescriptiveStatistics forMin = new DescriptiveStatistics();      for (int i = 0; i < arrayLowPriceResult.length-1; i++) {          forMin.addValue(arrayLowPriceResult);      }      double minResult = forMin.getMin();            double[] forExtremum = new double[2];      forExtremum[0] = maxResult;      forExtremum[1] = minResult;      return forExtremum;  }  //计算Atr以及单位  public double[] getAtrAndUnit(double[] atrArrayResult, MInteger atrLengthResult, double portfolioValueResult) {      double atr = atrArrayResult[atrLengthResult.value-1];      double unit = Math.floor(portfolioValueResult * .01 / atr);      double[] atrAndUnit = new double[2];      atrAndUnit[0] = atr;      atrAndUnit[1] = unit;      return atrAndUnit;  }  //计算止损线价位  public double getStopPrice(double firstOpenPriceResult, int units_hold_result, double atrResult) {      double stopPrice =  firstOpenPriceResult - 2*atrResult + (units_hold_result-1)*0.5*atrResult;      return stopPrice;  }       @Override  public void init(IHInformer informer, IHInitializers initializers) {        talibCore = new Core();            int openObserveTime = 55;    int closeObserveTime = 20;    int atrTime = 20;    MInteger atrBegin = new MInteger();    MInteger atrLength = new MInteger();        String stockId = "CSI300.INDX";    initializers.instruments((universe) -> universe.add(stockId));            initializers.events().statistics((stats, info, trans) -> {        //获取组合总价值，包含市场价值与剩余资金        double portfolioValue = info.portfolio().getPortfolioValue();                        double[] highPrice = stats.get(stockId).history(openObserveTime+1, HPeriod.Day).getHighPrice();        double[] lowPriceForAtr = stats.get(stockId).history(openObserveTime+1, HPeriod.Day).getLowPrice();        double[] lowPriceForExtremem = stats.get(stockId).history(closeObserveTime+1, HPeriod.Day).getLowPrice();        double[] closePrice = stats.get(stockId).history(openObserveTime+2, HPeriod.Day).getClosingPrice();                double closePriceForAtr[] = new double[closePrice.length-1];        for (int i = 0; i < closePrice.length-1; i++) {            closePriceForAtr = closePrice;        }                       double[] atrArray = new double[openObserveTime];        //Talib计算N即ATR        RetCode retCode = talibCore.atr(0, openObserveTime-1, highPrice, lowPriceForAtr, closePriceForAtr, atrTime, atrBegin, atrLength, atrArray);                        double max = getExtremem(highPrice, lowPriceForExtremem)[0];        double min = getExtremem(highPrice, lowPriceForExtremem)[1];                        double atr = atrArray[atrLength.value-1];                if (tradingSignal != "start") {            if (units_hold != 0) {            max_add += 0.5 * getAtrAndUnit(atrArray, atrLength, portfolioValue)[0];            }        } else {            max_add = stats.get(stockId).getLastPrice();        }                informer.info(units_hold);                double curPosition = info.position(stockId).getNonClosedTradeQuantity();        double availableCash = info.portfolio().getAvailableCash();        double marketValue = info.portfolio().getMarketValue();                        if (curPosition > 0 & stats.get(stockId).getLastPrice() < getStopPrice(firstOpenPrice, units_hold, atr)) {            tradingSignal = "stop";        } else {            if (curPosition > 0 & stats.get(stockId).getLastPrice() < min) {                tradingSignal = "exit";            } else {                if (stats.get(stockId).getLastPrice() > max_add & units_hold != 0 & units_hold < units_hold_max & availableCash > stats.get(stockId).getLastPrice()*unit) {                    tradingSignal = "entry_add";                } else {                    if (stats.get(stockId).getLastPrice() > max & units_hold == 0) {                        max_add = stats.get(stockId).getLastPrice();                        tradingSignal = "entry";                    }                }            }        }                //informer.info(tradingSignal);                atr = getAtrAndUnit(atrArray, atrLength, portfolioValue)[0];        if (tradedayNum % 5 == 0) {            unit = getAtrAndUnit(atrArray, atrLength, portfolioValue)[1];        }        tradedayNum += 1;                double quantity = unit;                        if (tradingSignal != preTradingSignal | (units_hold < units_hold_max & units_hold > 1) | tradingSignal == "stop") {                                    if (tradingSignal == "entry") {                quantity = unit;                if (availableCash > stats.get(stockId).getLastPrice()*quantity) {                    trans.buy(stockId).shares(quantity).commit();                    firstOpenPrice = stats.get(stockId).getLastPrice();                    units_hold = 1;                    informer.info("entrybuy" + quantity);                }            }            if (tradingSignal == "entry_add") {                quantity = unit;                trans.buy(stockId).shares(quantity).commit();                units_hold += 1;                informer.info("entry_addbuy" + quantity);            }                                    if (tradingSignal == "stop") {                if (/*curPosition marketValue*/ units_hold > 0) {                    trans.sell(stockId).shares(quantity).commit();                    units_hold -= 1;                    informer.info("stop" + quantity);                }            }            if (tradingSignal == "exit") {                if (curPosition > 0) {                    trans.sell(stockId).shares(curPosition).commit();                    units_hold = 0;                    informer.info("exitsell" + curPosition);                }            }                    }                preTradingSignal = tradingSignal;        });        }}

回测结果：

opps吐血，虽然代码蛮长运行还是挺快哒，终于搞定，完整版的策略包括了按照海龟中的进场、追踪、止损、离场所有细节，然而并没有什么卵用，结果没有想象那么漂亮，不过继续在之前的基础上把最大回撤降低到22，我想这还是因为止损大法好的原因，宽慰一点点。

多少自己还是体会到一个交易系统雏形构建的方方面面，我这么对自己说，成功完成了一次心理按摩。

最后，欢迎小伙伴就代码进行深度交流。——> ________ ——>