几乎所有的宽客(Quant)都听说过海龟交易策略，该策略以海龟交易法则为核心。海龟交易策略，起源于八十年代的美国，是一套简单有效的交易法则。这个法则以及使用这个法则的人的故事被写成了一本书——《海龟交易法则》，这是一本入门量化投资的经典书籍。

海龟交易的具体规则是：

• 当今天的收盘价大于过去20个交易日中的最高价时，以收盘价买入；
• 买入后，当收盘价小于过去10个交易日中的最低价时，以收盘价卖出。
  

这篇文章我们只介绍如何快速编写海龟交易策略（代码如下），暂不涉及复杂的头寸管理和风险控制。由于Python编程语言简洁，因此不用写太多代码就可完成策略完整回测。

数据来源：BigQuant人工智能量化投资平台（www.bigquant.com）

回测速度超快，输出回测结果图为：

原文链接：见BigQuant量化学堂（https://bigquant.com/tutorial/）