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2015-09-19
这两天再做自相关和单位根检验,不过在查找网上关于确定单位根检验的最大滞后期的确定方法上,碰到了疑问,虽然我已经知道根据两大原则尝试确定最大滞后期数,但是别人操作出来的图片和我的不一样,如下面的三个图;第一个是别人操作的时候的,其中很明显有lagged  difference(是滞后差分的意思吧),而且就是在这儿尝试,以选择两大原则确定的最小的数值;
第二个和第三个图是我在操作eviews6.0时候的图,其中一个是直接在数据框上点开view之下的 unit root test,另一个是点开软件主界面上的quick--series statistics---unit root test形成的,不过我始终在6.0这个版本上找不到第一个图界面,不知道是自己没有理解单位根检验还是软件版本不同的问题 第一个图 其中之一 另外一个
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2015-9-19 19:52:35
你发的第一幅图片是老版本应该是3.0左右做ADF检验时候的运行框,只是界面变了,其他一样的
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2015-9-19 21:56:30
crystal8832 发表于 2015-9-19 19:52
你发的第一幅图片是老版本应该是3.0左右做ADF检验时候的运行框,只是界面变了,其他一样的
谢谢啊,其实我也是这样想的,不过第一个图的lagged difference是尝试两个原则最小值的,那我现在用的6.0不会是软件自己确定的最大滞后期数吧,还是说在lags to include里面尝试数值。。。
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2015-9-20 09:18:30
跨越南墙 发表于 2015-9-19 21:56
谢谢啊,其实我也是这样想的,不过第一个图的lagged difference是尝试两个原则最小值的,那我现在用的6.0 ...
最大滞后阶数可以自己调整,一般我们都理会,过长的滞后阶数可能导致无法估计
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2015-9-23 18:22:00
crystal8832 发表于 2015-9-20 09:18
最大滞后阶数可以自己调整,一般我们都理会,过长的滞后阶数可能导致无法估计
嗯嗯。不过之前在一些地方有个说法就是,6.0版本的软件自动就给出了最优的值,好像不太可信?
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2015-9-23 22:21:36
跨越南墙 发表于 2015-9-23 18:22
嗯嗯。不过之前在一些地方有个说法就是,6.0版本的软件自动就给出了最优的值,好像不太可信?
最优滞后阶数软件确实可以自动获得,不过最大滞后阶数可以自己选择
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