请教sas 里面 rolling mean／std 的问题

FlyUFalcon

5085

收藏 2015-09-22

悬赏 30 个论坛币已解决

大家好，

我要在sas 里处理股票交易数据，要算每只股票（-2，+2 ）交易日内数值的标准差和平均值，我的数据格式大概的数据格式如下（左到右依次为，交易日，股票代码，价格）

这里要注意两点：
1，这个是交易日数据，因此日期是非连续性的。
2. 每个交易日下面的成交数量不一样。
由于以上两点，不能在这个地方建立fixed window （觉得这里不能用proc expand）

所以我建立了一个sub－query

我的代码在下面

复制代码

请注意，我的

复制代码

代码在这里没有起到作用，最后数据集给无视了股票代码，出了所有价格在整段时间内的stddev。 而我这里想要每只股票（-2，+2 ）交易日内数值。

请问大家有没有好的方法。必有重谢～

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应该是0

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godxh

2015-9-22 00:33:14

FlyUFalcon 发表于 2015-9-22 17:51
十分感谢啊！！！真的好用。

有个小问题如果我这里的区间是（－100，0）个交易日呢？

应该是0<=h.gdate-k.gdate2<=100或者-100<=k.gdate2-h.gdate<=0

金币掉下来呀。。。哈哈

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daomengtianhun

2015-9-22 11:35:43

好，有才

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godxh

2015-9-22 14:16:28

复制代码

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FlyUFalcon

2015-9-22 17:51:59

godxh 发表于 2015-9-22 14:16

十分感谢啊！！！真的好用。

有个小问题如果我这里的区间是（－100，0）个交易日呢？

把代码改成 h.gdate-k.gdate2<=100 还是 k.gdate2－h.gdate<=100 呢？

谢谢啦！

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