时间序列模型AR ARMA ARCH GARCH模型系数的问题？ - 经管之家

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时间序列模型AR ARMA ARCH GARCH模型系数的问题？

匿名

1838

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收藏 2015-09-22

在时间序列的模型中，有AR,ARMA,ARCH和GARCH四个模型。
以ARMA和GARCH两个模型为例子：
ARMA模型是：

GARCH模型是：

我想知道，这两个模型中的系数ARMA中的C，φ和θ以及GARCH中的κ，γ和α是如何计算出来的？因为如果通过Matlab使用这些模型，会自动得到系数。看到书上说这些模型是通过极大燃值估计得到的，但是不太明白过程是怎样。比如是不是先把数据回归分析得到结果，在去估计分布？然后，这些模型的第一数据点，由于没有之前的数据，怎么fit进这些模型呢？

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2015-9-23 08:21:30

系统看一本时间序列分析的书即可～

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我爱北京地安门

2015-9-23 09:29:36

foozhencheng 发表于 2015-9-23 08:21
系统看一本时间序列分析的书即可～

你好，我看过Tsay那本 analysis of time series 但是还是没太懂。可以稍微解释一下下吗？

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2015-10-3 19:21:30

我爱北京地安门发表于 2015-9-23 09:29
你好，我看过Tsay那本 analysis of time series 但是还是没太懂。可以稍微解释一下下吗？

Tsay的书我下了，但是没细看，不过其中是有如何估计参数的，矩估计、极大似然法估计（MLE）都是可以的~

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