jinxiaopeng 发表于 2008-12-3 18:14
如题，能解释一下他们之间的区别吗？    一只股票现在的价格是30元，该股票一个月后价格将是25元或者36元。假如无风险连续复利利率是6%。（1）、用无风险套利原则说明，执行价格为27元的一个月期欧式看涨期权的价值是多少？（2）、用风险中性定价法计算，执行价格为27元的一个月期欧式看涨期权的价值是多少？

raoxuanz 发表于 2011-1-22 17:04
恩,如果题目稍微改一下,这个股票一个月后的价格将是25元或者36元或者40元,其它条件和问题不变,再计算一下?

jinxiaopeng 发表于 2008-12-3 18:14
如题，能解释一下他们之间的区别吗？    一只股票现在的价格是30元，该股票一个月后价格将是25元或者36元。假如无风险连续复利利率是6%。（1）、用无风险套利原则说明，执行价格为27元的一个月期欧式看涨期权的价值是多少？（2）、用风险中性定价法计算，执行价格为27元的一个月期欧式看涨期权的价值是多少？

Jan1987 发表于 2011-1-25 19:03
可以用的，我认为这两者的本质是相同的

四维 发表于 2011-1-24 11:34

raoxuanz 发表于 2011-1-22 17:04
恩,如果题目稍微改一下,这个股票一个月后的价格将是25元或者36元或者40元,其它条件和问题不变,再计算一下?

jinxiaopeng 发表于 2008-12-3 18:14
如题，能解释一下他们之间的区别吗？    一只股票现在的价格是30元，该股票一个月后价格将是25元或者36元。假如无风险连续复利利率是6%。（1）、用无风险套利原则说明，执行价格为27元的一个月期欧式看涨期权的价值是多少？（2）、用风险中性定价法计算，执行价格为27元的一个月期欧式看涨期权的价值是多少？

这时候风险中性定价是不是没法用了？