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2015-10-01
自相关图 这是自相关图 偏自相关图 这是偏自相关图

按道理来说呈现的是自相关1阶截尾,偏自相关勉强是拖尾的性质。
但是我用MA(1)进行回归的时候,误差很大,RMSE超过了1,都有2点多了,MAE也接近1,这是怎么回事?
请指教!
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2015-10-1 00:26:39
序列平稳么?
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2015-10-1 02:14:10
没做季节调整吧?而且RMSE和MAE看绝对值没意义的。
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2015-10-1 16:13:32
夏目贵志 发表于 2015-10-1 02:14
没做季节调整吧?而且RMSE和MAE看绝对值没意义的。
季节调整,哦!我看看,谢谢!的确,这是个每5年12个月的月度数据,每一年大概的走势就是一个凹形。
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2015-10-1 16:14:09
夏目贵志 发表于 2015-10-1 02:14
没做季节调整吧?而且RMSE和MAE看绝对值没意义的。
你的意思是rmse和ape只是用来比较?
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2015-10-2 08:38:01
阿萨德qwe 发表于 2015-10-1 16:14
你的意思是rmse和ape只是用来比较?
RMSE的大小取决于你的y变量。光给出RMSE是没意义的。如果y是CPI,RMSE=2算是做的不错了。但是如果y是GDP增长率,RMSE=2就完全不算很准确。
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