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2015-10-13
我做的是人民币汇率的预测,用的是eviews软件,打算用GARCH模型,用的是美元兑人民币汇率,原序列不平稳,取对数一阶差分之后的数据,符合高峰厚尾的情况,ADF检验平稳,但是一阶差分的自相关和偏自相关图我看了之后很费解,不知道该怎么做了,如图 一阶差分的自相关和偏自相关图

我想问的是,这样接下来还能做吗?因为感觉像是白噪声了,没法预测了。求大神帮助。
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2015-10-13 21:11:02
原序列取对数,一阶差分之后的不存在自相关,是不是这样?如果不存在自相关,那就是白噪声了吧,随意疑惑不解了,还怎么预测啊。
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2015-10-14 09:28:11
jackzhai1989@gmail.com把你数据发给我,我帮你看看
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2015-10-19 15:47:44
金融问题少年 发表于 2015-10-14 09:28
jackzhai1989@gmail.com把你数据发给我,我帮你看看
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2015-10-26 16:02:52
圣魔 发表于 2015-10-19 15:47
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不好意思回复晚了,我在stata中重新做了你的数据,截尾明显标明相关和偏自相关关系明显。我想可能有以下几个原因:1、一阶差分方法错误;2、数据粘贴过程出错,本身汇率差分后的数据就很小,stata或者eviews有可能小数点后位数有默认导致直接粘贴后出现小数点后某一位的省略。有问题再联系。
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2015-10-26 17:26:34
我换了数据,也非常感谢你能抽出时间回答。
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