用EVIEWS关于对数收益率序列建立GARCH模型时，是联立均值方程和波动率方程一起建立关于对数收益率的GARCH模型。可不可以这样做呢。。。先对对数收益率建立适当的均值模型，然后取出残差序列，然后对残差序列建立GARCH模型，然后把残差的GARCH模型和对数收益率的均值模型联立起来，这样的联立起来的模型可不可以看做对数收益率的GARCH模型呢。。。。。。。因为现在在写论文，导师让写Log-GARCH模型，但是现在EVIEWS还不能建立这个模型，发现R里面有个lgarch的package，是用来估计log-garch模型的，但是这个包不完善，只能对残差建立log-garch模型，自己也不会写程序。。。。。。。。。所以在此想问一下。。。先建立收益率均值方程，然后提出来残差序列，再对残差序列建立log-garch模型，然后把均值方程和残差的log-garch模型联立起来，这样可不可以，可不可以看做是条件收益率的log-garch模型呢。。。。。 否者真的不知道怎么建立log-garch模型了。。。。有没有大神教一下，怎么建立log-garch模型呢。。。。。。。。。。[mad] 很急的现在。。。。。。。。。。