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求助！用2SLS和倾向得分匹配解决内生性问题

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收藏 2015-10-26

悬赏 5 个论坛币未解决

向各位大神求助解决内生性问题的两个方法！我应用后遇到以下两问题？望帮忙！

1、为了克服内生性问题，我采用了2SLS，但是解释变量的系数比原来用OLS变大了，是不是这样不合理，应该变小才是对。如果说不一定的话，有什么方法可以进一步检验所采用的工具变量是合理的？

2、我看到用倾向得分匹配来克服内生性，也用了相关命令算进行了匹配，但是下一步怎么估计参数？

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xddlovejiao1314

2015-11-18 22:58:00

我来回答下第一个问题，用2SLS，解释变量的系数可能变大，也可能变小的，这取决于工具变量（遗漏变量）与内生变量回归系数方向和内生变量与因变量回归系数方向，两个系数方向相同，则为正，导致OLS系数变大；两个系数方向相反，则为负，导致OLS系数变小。具体公式推导可看看伍德里奇《计量经济学导论》，论坛有电子版。此外，陈强老师《高级计量经济学及Stata应用》一书有关于工具变量是否合理的检验代码，用stata实现的。论坛也有电子版，可具体看看相关部分。祝好运~

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/ty冰点陽光

2015-11-22 19:48:19

xddlovejiao1314 发表于 2015-11-18 22:58
我来回答下第一个问题，用2SLS，解释变量的系数可能变大，也可能变小的，这取决于工具变量（遗漏变量）与内 ...

请问一下，你会不会孟德尔随机化？

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2019-12-26 14:05:12

xddlovejiao1314 发表于 2015-11-18 22:58
我来回答下第一个问题，用2SLS，解释变量的系数可能变大，也可能变小的，这取决于工具变量（遗漏变量）与内 ...

你好我想问一下，我ivprobit ,加入工具变量后。系数符号与原来比相反且显著。原来是正向显著。。我也想得到正向显著的结果。是工具变量不合适吗？还是这个结果本来就是负向的作用，原来正向的结果只是因为一般probitH忽略了内生性的问题，高估了作用。。

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2020-11-3 01:43:10

薄荷3231 发表于 2019-12-26 14:05
你好我想问一下，我ivprobit ,加入工具变量后。系数符号与原来比相反且显著。原来是正向显著。。我也想得 ...

您好，请问，加入工具变量解决内生性问题，是不是需要先收集工具变量的数据。比如，我选择同行业其他公司董事取得MBA学历的比例作为工具变量，那么我需要将每一个样本的工具变量数据都收集出来，是这样的吗？

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