有个求最优投资收益的问题请教高人。数据参见附件(在帖子最下面)。问题是这样的,目前有3个指标,假设其中的一个或多个对股票投资的决策有参考意义。根据历史时点数据,这3个指标A、B、C的取值与同一时点买入某支股票最终获得的投资收益如附件中所示。
| PnL | A | B | C |
| -63 | 0.3 | 0.87 | 0.99 |
| 139 | 13.6 | 0.69 | 0.51 |
例如:上表当A取值0.3时,买入某股票的最终投资收益为-63;当B为0.69时买入某股票最终的投资收益为139。现在的问题是,如何通过对指标A、B、C(一个或多个)取值的筛选,获得最优的总收益?要求是A、B、C的取值必须是连续的区间。
期望获得的结论是这样的,例如:当5<A<19,0.3<B<0.7的时候(这3个指标不一定都用上),历史模拟的投资总收益(PnL的和)为2000。
能给出算法的思路就可以,能写出代码更好,感谢!