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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 量化投资
1981 2
2015-11-01
有个求最优投资收益的问题请教高人。数据参见附件(在帖子最下面)。问题是这样的,目前有3个指标,假设其中的一个或多个对股票投资的决策有参考意义。根据历史时点数据,这3个指标A、B、C的取值与同一时点买入某支股票最终获得的投资收益如附件中所示。
PnLABC
-630.30.870.99
13913.60.690.51
例如:上表当A取值0.3时,买入某股票的最终投资收益为-63;当B为0.69时买入某股票最终的投资收益为139。现在的问题是,如何通过对指标A、B、C(一个或多个)取值的筛选,获得最优的总收益?要求是A、B、C的取值必须是连续的区间。
期望获得的结论是这样的,例如:当5<A<19,0.3<B<0.7的时候(这3个指标不一定都用上),历史模拟的投资总收益(PnL的和)为2000。
能给出算法的思路就可以,感谢!

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2015-11-1 20:51:32
自顶防沉。。。
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2015-11-10 16:09:01
请教高人
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