估计出参数以后 , 由于 SV 模型的参数的随机
性质 ,本文拟采用蒙特卡洛模拟方法将原来的收益
序列进行概率转换 ,算法如下:
步骤 1 根据估计出的参数 u , τ, 随机抽取一
个服从均值为 u , 标准差为 τ的正态分布的数值作
为θ 0 ;
步骤 2 设置初值 t =1 ,随机抽取服从均值为
0 ,标准差为 τ的正态分布的数值作为vt ;
将步骤 1 的参数,带入式( 8),得到参数 θ t ,随机
抽取服从标准正态分布的数值作为 ut , 带入公式
( 7), 根据 yt 的分布算出此时yt 相对应的分布数值 。
t =t +1 , t =1 , …n -1 ;
步骤 3 重复上述步骤 1 , 步骤 2 , 10000 次, 取
每次的 yt 对应的分布数值的平均 ,即得到需要的分
布数值 。
步骤 4 对转换后的序列验证是否服从[ 0 , 1]
区间上的均匀分布 ,并对原序列进行自相关检验 。

这是上面截图中的内容

我也在做SV模型的论文 请问问题解决了吗

请问这个一般用哪个软件做？

请问问题解决了吗？