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『急急急』协整问题
YanYanAviva
1255 7
2015-11-12
做ADF检验的时候需要看DW值和R方吗？变量是一阶平稳但是DW值和R方比较小，请问这有关系吗？做EG，对残差序列进行ADF检验，在level下平稳就是存在协整关系吗？可是我那个残差拟合图看起来有点奇怪。取对数后的时间序列图，别人的看起来都是比较平缓的光滑的平行的线，可是我的有点波动有点折的感觉  这是正常的吗？拜托拜托
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胖胖小龟宝
2015-11-12 09:35:13
ADF一般就看上面的ADF检验统计量值和对应的P值 下方的拟合方程关注不多的
取对数的平滑只是相对的 如果波动大的话可能不平缓 这个问题不大的
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YanYanAviva
2015-11-12 09:45:18
胖胖小龟宝 发表于 2015-11-12 09:35
ADF一般就看上面的ADF检验统计量值和对应的P值 下方的拟合方程关注不多的
取对数的平滑只是相对的 如果波动 ...
EG协整的时候做OLS，下方dw也可以比较小怎么办
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胖胖小龟宝
2015-11-12 09:49:48
YanYanAviva 发表于 2015-11-12 09:45
EG协整的时候做OLS，下方dw也可以比较小怎么办
那有可能是残差存在自相关  你要看是两变量还是多变量 多变量其实做JJ更好 我个人觉得残差的ADF检验会比较重要点
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YanYanAviva
2015-11-12 09:52:57
胖胖小龟宝 发表于 2015-11-12 09:49
那有可能是残差存在自相关  你要看是两变量还是多变量 多变量其实做JJ更好 我个人觉得残差的ADF检验会比较 ...
是两个变量的。
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YanYanAviva
2015-11-12 09:57:48
胖胖小龟宝 发表于 2015-11-12 09:49
那有可能是残差存在自相关  你要看是两变量还是多变量 多变量其实做JJ更好 我个人觉得残差的ADF检验会比较 ...
存在自相关应该怎么处理？LZ小白，十分感谢！！！
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