单位根为什么没有趋势和截距项？ - 经管之家

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单位根为什么没有趋势和截距项？

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收藏 2013-03-08

我用ADF检验单位根，原数据如下图，level检验时趋势和截距项的系数都为零，且ADF的P值为1，请问这是怎么回事？

单位根检验.jpg

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2013-3-8 16:04:01

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2017-5-12 02:18:15

数据不是从0开始的，所以必然存在截距项，同时数据随着时间有变化并呈现趋势，所以也有趋势项，ADF检验的时候截距项和趋势项都选0肯定有问题，检验时选trend an intercept再做一下，ADF值可能就变小了。如果还是很大，做一阶差分，还是很大，做二阶差分。

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