协方差有对平稳性什么含义啊 - 经管之家

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协方差有对平稳性什么含义啊

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收藏 2015-11-14

个人猜测是不是说抛开趋势，是同分布的意思？
还有那个伍德里奇里面求参数估计，要把自变量因变量除趋势在进行估计，不先除趋势直接估计不行吗？

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胖胖小龟宝

2015-11-16 16:36:22

所谓的平稳要求是针对时间序列来说的因为时间序列的理论是建立在序列平稳的基础上，在不平稳的情况下起码也得协整
对于截面数据没有平稳一说

如果有趋势的话，一般就不平稳了所以会先去除趋势性

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