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面板数据固定效应回归还需要加入年度虚拟变量吗?
楼主
coolergo2
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2015-11-18
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如题,面板数据固定效应回归在加入年份虚拟变量和行业虚拟变量之后,结果的显著性变差了,行业变量中还有一些被自动剔除了。我现在的疑问是固定效应回归还需要再加入年份和行业虚拟变量吗?控制的固定效应包含年度效应吗?
最佳答案
夏目贵志
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一般来说是不包括年度效应的。数据量足够的话是可以考虑加入年度虚拟变量的。数据量不够的话就不用加了。加了也得不到好的估计值。行业虚拟变量道理是一样的。一个行业的数据太少了就不用非要加了。
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沙发
夏目贵志
2015-11-18 17:52:30
一般来说是不包括年度效应的。数据量足够的话是可以考虑加入年度虚拟变量的。数据量不够的话就不用加了。加了也得不到好的估计值。行业虚拟变量道理是一样的。一个行业的数据太少了就不用非要加了。
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