VAR模型如何选择滞后阶

2618

收藏 2015-11-23

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0  2912.562 NA 3.79e-06 -6.808331 -6.797217 -6.804075
1  3355.432  882.6326  1.36e-06 -7.834928 -7.801587 -7.822160
2  3387.905  64.56756  1.27e-06 -7.901533  -7.845965* -7.880254
3  3395.061  14.19363  1.26e-06 -7.908914 -7.831118 -7.879123
4  3407.924  25.45466  1.23e-06 -7.929646 -7.829623 -7.891342
5  3420.260  24.35489  1.21e-06 -7.949146 -7.826895 -7.902330
6  3427.491  14.24196  1.20e-06 -7.956703 -7.812225 -7.901376
7  3436.666  18.02787  1.19e-06 -7.968808 -7.802103 -7.904969
8  3443.477  13.35133  1.18e-06 -7.975384 -7.786451 -7.903033
9  3464.682  41.46748  1.13e-06 -8.015630 -7.804469  -7.934767*
10  3472.225  14.71559  1.12e-06 -8.023917 -7.790530 -7.934543
11  3474.526  4.478048  1.13e-06 -8.019943 -7.764328 -7.922056
12  3486.053 22.38071* 1.11e-06*  -8.037551* -7.759709 -7.931153
13  3487.800  3.383302  1.11e-06 -8.032280 -7.732211 -7.917370
   按上面的是不是要选择滞后阶为12的模型，但是不是太大了？

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武昌鱼1

2015-11-23 11:23:15

Vector Autoregression Estimates
Date: 11/23/15 Time: 11:21
Sample (adjusted): 7/01/2013 11/03/2015
Included observations: 856 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
这个VAR（12）模型怎么分析呢
USD CHINA

USD(-1) -0.495692 -0.113048
   (0.03660)    (0.06846)
[-13.5421] [-1.65122]

USD(-2) -0.300213 -0.050337
   (0.04059)    (0.07592)
[-7.39588] [-0.66300]

USD(-3) -0.281148 -0.117017
   (0.04190)    (0.07838)
[-6.70939] [-1.49302]

USD(-4) -0.226637    0.088379
   (0.04269)    (0.07985)
[-5.30888] [ 1.10685]

USD(-5) -0.192324    0.079826
   (0.04321)    (0.08083)
[-4.45044] [ 0.98760]

USD(-6) -0.185052    0.003493
   (0.04331)    (0.08100)
[-4.27285] [ 0.04313]

USD(-7) -0.142667 -0.088088
   (0.04303)    (0.08049)
[-3.31543] [-1.09446]

USD(-8) -0.105567 -0.131904
   (0.04221)    (0.07895)
[-2.50083] [-1.67064]

USD(-9)    0.001509    0.020475
   (0.04104)    (0.07677)
[ 0.03677] [ 0.26672]

USD(-10) -0.077821 -0.096251
   (0.03969)    (0.07424)
[-1.96051] [-1.29642]

USD(-11) -0.113084 -0.153070
   (0.03700)    (0.06921)
[-3.05594] [-2.21158]

USD(-12) -0.052599 -0.051220
   (0.02124)    (0.03973)
[-2.47624] [-1.28919]

CHINA(-1)    0.822927    0.061531
   (0.01975)    (0.03694)
[ 41.6635] [ 1.66555]

CHINA(-2)    0.376279    0.064508
   (0.03576)    (0.06688)
[ 10.5234] [ 0.96456]

CHINA(-3)    0.275627    0.100640
   (0.03816)    (0.07138)
[ 7.22264] [ 1.40998]

CHINA(-4)    0.277431    0.125972
   (0.03895)    (0.07286)
[ 7.12203] [ 1.72899]

CHINA(-5)    0.229349 -0.040641
   (0.03957)    (0.07402)
[ 5.79545] [-0.54907]

CHINA(-6)    0.226044    0.014029
   (0.04001)    (0.07484)
[ 5.64911] [ 0.18744]

CHINA(-7)    0.202271    0.021197
   (0.04025)    (0.07528)
[ 5.02546] [ 0.28157]

CHINA(-8)    0.134234    0.011385
   (0.04008)    (0.07497)
[ 3.34897] [ 0.15186]

CHINA(-9)    0.109597    0.058983
   (0.03967)    (0.07420)
[ 2.76265] [ 0.79492]

CHINA(-10)    0.094748    0.180347
   (0.03862)    (0.07223)
[ 2.45342] [ 2.49678]

CHINA(-11)    0.035497    0.171276
   (0.03737)    (0.06990)
[ 0.94986] [ 2.45037]

CHINA(-12)    0.146355    0.191561
   (0.03367)    (0.06298)
[ 4.34624] [ 3.04145]

C    6.28E-05    0.001205
   (0.00083)    (0.00155)
[ 0.07582] [ 0.77815]

R-squared    0.697779    0.091018
Adj. R-squared    0.689051    0.064766
Sum sq. resids    0.483363    1.690975
S.E. equation    0.024118    0.045110
F-statistic    79.94365    3.467062
Log likelihood    1986.511    1450.530
Akaike AIC -4.582970 -3.330677
Schwarz SC -4.444177 -3.191884
Mean dependent    0.001481    0.001710
S.D. dependent    0.043251    0.046645

Determinant resid covariance (dof adj.)    1.05E-06
Determinant resid covariance    9.86E-07
Log likelihood    3489.761
Akaike information criterion -8.036825
Schwarz criterion -7.759240

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胖胖小龟宝

2015-11-23 11:50:20

你最大滞后期调小点试试 12期貌似长了点

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武昌鱼1

2015-11-23 12:51:25

胖胖小龟宝发表于 2015-11-23 11:50
你最大滞后期调小点试试 12期貌似长了点

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0    2931.694 NA    3.77e-06 -6.813241 -6.802179 -6.809006
1    3376.639    886.7857    1.35e-06 -7.838695 -7.805507 -7.825989
2    3409.209    64.76130    1.26e-06 -7.905137    -7.849823* -7.883961
3    3416.438    14.34177    1.25e-06 -7.912648 -7.835209 -7.883001
4    3429.632    26.11081    1.23e-06 -7.934028 -7.834464 -7.895911
5    3442.193    24.79999    1.20e-06 -7.953936 -7.832247 -7.907349
6    3449.309    14.01695    1.20e-06 -7.961183 -7.817369 -7.906125
7    3458.243    17.55626    1.18e-06 -7.972657 -7.806718    -7.909129*
8    3465.118    13.47870*    1.17e-06*    -7.979344* -7.791279 -7.907345

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武昌鱼1

2015-11-23 12:52:24

胖胖小龟宝发表于 2015-11-23 11:50
你最大滞后期调小点试试 12期貌似长了点

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0    2947.180 NA    3.75e-06 -6.817546 -6.806524 -6.813327
1    3394.359    891.2525    1.34e-06 -7.843423 -7.810357 -7.830767
2    3426.782    64.47171    1.26e-06 -7.909218    -7.854107* -7.888124
3    3434.180    14.67559    1.25e-06 -7.917083 -7.839928 -7.887552
4    3447.773    26.90196*    1.22e-06*    -7.939288* -7.840089    -7.901319*

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武昌鱼1

2015-11-23 12:54:46

胖胖小龟宝发表于 2015-11-23 11:50
你最大滞后期调小点试试 12期貌似长了点

调小只要小于12那就是最大的滞后阶才出现多*号了
另请大侠看看此贴已经困惑许久了https://bbs.pinggu.org/thread-3991170-1-1.html

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