以下是引用purple990在2008-12-23 21:50:00的发言：今天听了连老师的动态面板数据讲解受益匪浅，但是关于动态面板数据的模型含义还是不是特别理解，想请教连老师：
1、动态面板数据估计中一定要有年份的虚拟变量吗？（所举例中都有yr变量哦）
2、如果我分东部、中部和西部三个地区来研究某一问题，是不是要设置地区作为虚拟变量？
3、如果我只研究东部10个省份的，是不是可以采用动态面板模型？虚拟变量应设为年份？
4、有些文章中只有一个解释变量，用这个解释变量的当期、滞后一期和两期与被解释变量建立模型，这种方法是否合适呢？
问题和操作关系可能不太大，但是如果方便的话还请不吝赐教，谢谢！
1. DPD中不一定非得加入年度虚拟变量，但加入年度虚拟变量有助于控制宏观经济波动的影响；
2. 加入地区虚拟变量会被drop掉，因为这些虚拟变量是不随时间改变的，他们与DPD中的个体效应a_i是完全共线性的，如果你对分地区的回归结果感兴趣，不妨分成三个子样本分别回归，比较结果的差异；
3. 10个省份似乎有些少，我们介绍的一阶差分估计量，系统估计量都是采用GMM估计的，其统计推断都是以大样本为基础的，因此更适合大N小T型的面板。不过，你可以看看面板模型最后一节，模拟分析，里面比较了三种估计动态面板的方法，或许那个纠偏DVLS更适合你的问题；
4. 这个不好评判，如果理论推导得出的实证模型就是这样子，那也无可厚非。实证模型的建立最终还是要以理论分析为基础的，并不能以变量多少论英雄。
希望上述解答能给你一些启发。
祝圣诞快乐！
[此贴子已经被作者于2008-12-25 9:20:00编辑过]
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