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我用stata做rolling window,建立的GARCH模型,滚动窗口后很多窗口的值拟合不出来
楼主
幸之
5231
3
收藏
2015-11-25
我用stata做rolling window,建立的AR-GARCH-GED模型,用全样本回归能够得出结果,滚动窗口后很多窗口的值拟合不出来,最后得出的表格中那些拟合不出来的怎么处理?还有那些论文上做GARCH的滚动样本的,最后有那么多窗口,他们应该也有很多窗口的值是不收敛的或者说拟合不出来吧?到底怎么处理啊?跪求大神。
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全部回复
沙发
风行12
2016-10-29 19:03:30
同问 楼主解决了吗{:3_59:}
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藤椅
gouyifengamber
2019-9-24 22:52:54
楼主解决了吗。我是在滚动的区间 重复做VAR的方差分解,但是ROLLING window好像不支持多行命令。
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