GARCH模型学习

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收藏 2016-05-11

求解GARCH模型个参数意义，以及拟极大似然估计解释

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2016-5-11 17:48:33

GARCH模型其实是为解决ARCH模型中ARCH项出现高阶情况，致使有的参数出现无意义时产生的一种模型。可以理解GARCH效应就是高阶ARCH效应，这样就容易懂了

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2016-5-13 14:55:33

子路侃侃语发表于 2016-5-11 17:48
GARCH模型其实是为解决ARCH模型中ARCH项出现高阶情况，致使有的参数出现无意义时产生的一种模型。可以理解G ...

谢谢，我记得建立条件异方差模型时第一步就是（G）ARCH效应检验，但是GARCH模型公式中的各个参数意思不是很理解，主要是没学过时间序列分析看起来很头疼

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