关于GARCH模型求助 - 经管之家

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关于GARCH模型求助

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收藏 2010-06-07

这几天用GARCH模型描述股市的波动性，发现有一个问题始终无法解决
当用GARCH(p,q)，EGARCH(P,Q)（p=1,2,3,4,5 q=1,2,3,4,5）等都尝试后发觉残差序列不相关，但是残差序列的平方在滞后10期时Q统计量仍然是显著的，用ARCH LM test测试发现仍然存在ARCH效应
请问大家如何解决这个问题？

另外还有一个问题是，GARCH模型得出的拟合优度为负值，这是个正常的现象吗？

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2010-6-7 23:02:32

1# dennisbai
拟合优度会得出负值的，很神奇耶。应该哪里出问题了，从拟合优度定义上理解不可能为负值的。AR——GARCH尝试过没有？

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2010-6-7 23:53:37

因变量自相关图及Q统计量显示均值方程不需要AR滞后，应该不需要加上去吧（加上去后t统计量不显著）

另外尝试加上去后发现Q^2统计量仍然在第10阶滞后显著，表明仍然存在ARCH效应

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2010-6-8 12:37:53

今天又试了一下
发觉GARCH(5,4)可以消除ARCH效应，但是GARCH模型中有些系数又是不显著的
有没有两全齐美的方法呢？

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2011-4-14 01:18:10

系数不显著没关系吧？？

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