持有的投资组合有N个S&P500指数单位的股票和N个指数单位的看跌期权。
如何使这个“股票+看跌期权”组合的价值变化（对于股票价格S的一个微小变化）等于“看涨期权+短期国债”组合的价值变化？
（提示：用看跌——看涨平价关系）
明天早上要交啦，急呀！
[此贴子已经被作者于2008-12-24 20:00:00编辑过]
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No dividend, P+S=C+K*exp(-rt), where r can be regarded as the short-term treasury rate.
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