【求助】GARCH模型中的h(t)序列怎么求啊？ - 经管之家

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【求助】GARCH模型中的h(t)序列怎么求啊？

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收藏 2008-12-25

<p>问题如题，感谢哪位知道的朋友帮我解释一下</p>

[此贴子已经被作者于2008-12-25 10:17:12编辑过]

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2008-12-25 20:56:00

自己顶一下，哪位跟我解决一下啊，谢谢了

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2008-12-25 22:31:00

先用极大似然估计方法估计出参数a(j)、b(j)，然后利用观测序列的平方序列即可递推得到h(t)序列！

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2010-4-1 11:30:11

纠结中。。。。。。。。。。

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