GARCH模型 - 经管之家

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收藏 2016-03-31

在做毕业论文，对石油价格作了ARIMA模型和AR-GARCH模型预测，结果居然是ARIMA模型的预测效果要比AR-GARCH模型的效果要好，但是参考了很多文献，都显示AR-GARCH的模型预测效果要比ARIMA模型的要好。请问各路大神，我该怎么解释这个问题呢，

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2016-3-31 20:26:05

看有没有arch效应，没有就用arima模型

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2016-4-1 09:49:39

介个不能别人说那种好，咱们就也同样认为那个好，毕竟检验哪个模型优劣的方法有很多。

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