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急!关于时间序列数据用广义差分法处理自相关
楼主
hola小张张
8437
1
收藏
2015-11-27
多元线性模型存在多重共线性,自相关与异方差。在剔除三个变量后得到新模型后多重共线性消失。用广义差分法对模型进行处理,新模型通过了B-G检验与White检验。但是出现了自变量t值不显著,是直接将该变量删除得出回归模型?还是剔除该变量后重新做广义差分,再得到模型?
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全部回复
沙发
statax
2015-12-4 08:54:45
新的模型不显著,看看是否有伪回归,即做一下协整检验。
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