有关ARMA模型的问题（急）

2299

收藏 2009-01-02

本人在做论文时对GDP数据首先进行对数处理去除异方差，然后又对它进行两次差分处理才使得它平稳。但是如何求它的ARMA模型参数，在estimate equation中的因变量应该写什么：是写Y,LNY 还是DDLNY？还有ARMA(p,q)中的P,Q该如何定。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2009-1-2 18:19:00

全国gdp数据是二阶平稳的，经验证取对数处理后会使其降阶

不知你要做什么模型，协整乎？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-1-2 21:05:00

不做协整，就做一个ARMA模型，然后预测短期的趋势

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-1-3 01:11:00

是写D(D(log(y))) 要加括号的 eviews只对平稳序列做arma估计,所以要平稳以后再估计嘛! arma 中的P和q要看相关图和自相关图的，在eviews里有这个功能！！！具体你可以查相关的书！！！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享