GARCH模型在SAS，MATLAB，EVIEWS中结果都不一样 - 经管之家

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GARCH模型在SAS，MATLAB，EVIEWS中结果都不一样

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收藏 2009-01-12

一个简单的股票时间序列GARCH(1,1)模型,我在SAS,MATLAB和EVIEWS中计算结果都不一样,怎么会这样啊,不过SAS和EVIEWS的结果比较相近,而MATLAB的好象完全算的不一样啊,怎么会这样

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2009-1-12 10:13:00

算法不一样学术文章以sas为准

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2009-1-12 10:17:00

很正常，每种软件采用的最优化算法可能不一样，而且matlab可以对模型精度等多方面做调整，而且可以给出exitcode，从而判断是否达到全局最优，因为GARCH模型的估计一般也是采用优化算法做的

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