各位大侠：
本人用GARCH（1，1）模型估计股票的日收益率，但发现拟合结果很差，用什么办法可以改善一下啊？
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股票收益率一般认为服从正态分布,股票价格被认为服从对数正态分布.用Monte Carlo方法模拟比较好.
模拟股票的日收益率那都是骗人的
效果怎么可能好呢，特别是预测时
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