LM检验、Q统计量检验滞后阶数选择

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收藏 2015-12-03

请问建立模型后检查残差的序列相关性时，
Q统计量的最大滞后阶数选择多少合适？
LM检验呢？

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2015-12-4 08:50:53

一个经验理论是一般不能超过样本数的开方，比如25个样本，最大滞后阶数是5。
而LM检验一般用1-2阶就够了。

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2015-12-6 00:10:19

statax 发表于 2015-12-4 08:50
一个经验理论是一般不能超过样本数的开方，比如25个样本，最大滞后阶数是5。
而LM检验一般用1-2阶就够了。

好的谢谢啦

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2017-11-27 01:31:01

statax 发表于 2015-12-4 08:50
一个经验理论是一般不能超过样本数的开方，比如25个样本，最大滞后阶数是5。
而LM检验一般用1-2阶就够了。

你好，请问对于LM 一般选择阶数为1 和2 可以进一步解释一下是为什么吗？谢谢

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