在时间序列计量经济学中，为检验数据的平稳性需要考虑样本自相关函数和Q、LB统计量。
其中，样本自相关函数为：
                                                
Q统计量：
                                                 
LB统计量：
                                       
求证LB统计量有比Q统计量更好的小样本性质，即在小样本的情况下LB统计量的方差小于Q统计量的方差。
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