序列平稳阶数不一样，怎么建模

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收藏 2015-12-09

一共三个序列，两个原序列不差分就平稳，一个原序列一阶差分平稳，然后能协整检验么？是EG检验还是Johansen检验？用的序列是三个原序列，还是用两个原序列加一个差分后的序列？之后的格兰杰检验，是用三个原序列，还是两个原序列加一个差分后的序列？

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2015-12-9 16:07:39

1.可以考虑一阶单整的序列差分一次之后三个变量一起做JJ协整
2.格兰杰因果都是两个两个的你可以三个变量一起选入但输出结果也会是两个两个的只是组合比较多……

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2015-12-9 19:05:18

胖胖小龟宝发表于 2015-12-9 16:07
1.可以考虑一阶单整的序列差分一次之后三个变量一起做JJ协整
2.格兰杰因果都是两个两个的你可以三个变量一 ...

协整是针对非平稳时间序列而言，如果把不平稳的序列差分后建模，本身不可能存在虚假回归问题，也就没有协整这一说法了。

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