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关于伍德里奇《导论》固定效应模型的问题。
楼主
浮名相累
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2015-12-10
他在讲固定效应模型的时候,给的模型只有一个因个体不同的非观测效应a。但是在讲差分方法的时候,模型中除了a,还有一个B。截距啊.B。截距代表因时不同的截距。固定效应模型里面,难道不允许个体不同年份有不同的截距吗?
拿虚拟变量回归来说,如果同时添加了个体虚拟变量与时间虚拟变量,那么伍德里奇书上的固定效应模型不就不对了,还必须加一个时间截距。
时间截距加进来,用固定效应,相当于时间截距减去截距的均值,估计出来有什么经济含义?
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全部回复
沙发
夏目贵志
2015-12-14 07:35:37
固定效应模型里面,难道不允许个体不同年份有不同的截距吗?
如果你每个个体每年只有一个观测值,那么当然不能允许。不过如果你是月度数据,那就还是可以的。
书上的模型只是例子,并不是说书上没有就一定是错的。
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