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日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型...
lihang1991
8123 5
2015-12-20
日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型？做沪深300股指的日收益garch，但是做到自相关发现存在自相关，不知道怎么做了，求指教，谢谢！
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胖胖小龟宝
2016-1-4 22:30:00
先应征是否有ARCH效应 只有有ARCH效应方可建立GARCH模型
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ジ婷づ
2016-5-7 23:05:38
胖胖小龟宝 发表于 2016-1-4 22:30
先应征是否有ARCH效应 只有有ARCH效应方可建立GARCH模型
您好，如果没有ARCH性，接下来要对序列做什么样的处理才行啊？
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黎明前的。
2016-6-13 18:05:48
建立arma模型，看残差有没有arch效应
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没想
2016-6-24 23:23:07
如果ARCH是低阶的，怎样建立GARCH模型
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beyondnd
2022-3-22 16:17:11
arch效应怎么建立均值模型
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