最近在使用wiod做价值链方面的文章，发现它有国家、行业、时间三个维度，就在思考怎么加入两个固定效应，在论坛里搜索发现以前有人问过这样的问题但没有人回答，百度上搜索亦然，自己尝试的方法是将不同国家的各个行业均作为不同个体，即认为样本是包含有国家数乘以行业数个个体的一个面板数据。但这样毕竟没有什么理论根据，找老师问后他说这样的数据应该用多层线性模型来做，找了多层模型的书来又发现太过复杂，而且我本质上想做的比那个简单得多。所以又找了一篇使用了两个固定效应的实证文献来看，发现里面只是轻描淡写的说是用ols做的，而仔细查看之下，可以发现文章所有回归都是两个固定效应均包含，没有只包含一个的，我猜测是不是用的和我相同的方法做的，于是我放下了文献，自己推导了一下（比较简单就不发上来了，直观理解即关于时间的均值保留各个个体的不同种固定效应），发现我原来的做法确实可以把两个固定效应均包含在内，但是缺陷是无法只包含其中一种，只能两个都包含或都不包含。
      所以关于两个甚至多个固定效应的做法可以总结如下，如果只是想把所有固定效应都包含在内，将同一时间的所有数据点都作为不同个体处理即可，这样的缺陷是无法只包含部分固定效应。更加细致的计量分析则应该使用多层线性模型的方法，那是个比我们一般所学的面板数据计量更深入的方法，可以做更细致的分析。关于多层线性模型，我目前找到的唯一一本有理论又有程序的，是王济川、谢海义 、姜宝法的《多层统计分析模型——方法与应用》，论坛里有，见https://bbs.pinggu.org/thread-1495990-1-1.html。所参考的使用两个固定效应的文章是许斌的“Trade, Technology, and China’s Wage Inequality”，百度可以找到免费下载。
    希望这些能帮到后来要用到两个甚至多个固定效应的朋友