帮顶一下。

根据投资组合理论，收益相同时需将投资组合风险降至最低。预期收益标准差越大，其风险越低。因此，投资组合比例为1:0:0时，投资组合的风险最低。

帮顶

预期收益相同的情况下，标准差越大意味着不确定性大，所以最优的组合为仅选第1个产品，即1：0：0

解：假设三种风险资产的收益率均为m

组合收益 E(rp)=m*(Xa+Xb+Xc)

组合方差=Xa^2+4Xb^2+9Xc^2
利用拉格朗日乘数法
L=Xa^2+4Xb^2+9Xc^2+e1(m*(Xa+Xb+Xc)- E(rp))+e2(Xa+Xb+Xc-1)
用上述方程对五个变量求导，令每一个求导后的方程式值为0，解矩阵得出五个参数的值，其中Xa=36/49  Xb=9/49  Xc=4/49