二、如果9个月的即期利率为8%， 一年期的即期利率为8.8%，计算9个月后的3月期远期利率。 a) 前述利率是连续复利；b) 前述利率是3个月的复利。

三、假设今天是2016年1月6日，沪深300指数为3444，若指数的股息收益率为1%，无风险利率为2.8%。2016年7月6日到期的指数期货理论价格是多少？

四、 假定现在是2016年1月6日，3月到期的国债期货的交割最便宜（CTD）的国债票面利率6%，付息时间为每年2月4日和8月4日，现在报价为104。若预计期货交割时间为3月31日，该国债的转换因子（CF）为1.1，另外利率结构水平，半年复利一次的利率为12%，试求该国债期货的报价。

五、一个利率互换名义本金一亿美元，剩余期限10个月。根据互换合约，每六个月互换一次，马甲金融支付六个月的Libor，洋坑银行支付5%的固定利率。2个月前的六个月Libor为3.6%，若现在所有期限的利率都为4%（连续复利），则对于马甲金融该互换价值多少？