时间序列与遗漏变量

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收藏 2016-01-06

请教大家，时间序列里的遗漏变量问题为什么一直很少被提到？如何处理误差修正模型和VAR模型中的遗漏变量问题？感觉时间序列相关问题提到最多的是内生性问题，从这个层面上讲，遗漏变量也隐性地涉及到了，不知道我这样理解对不对？另外，如果一定要正面讨论时间序列的遗漏变量问题，该怎么理解讨论呢？

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2016-1-7 10:07:27

时间序列遗漏变量问题与截面或其他也并没有什么大不同，唯一不同可能是可以使用滞后变量作为工具变量吧，这样说来比截面还好些，截面往往不容易找工具变量。因此，问题最终还是怎么处理内生性的问题，这方面的论著多如牛毛。正面讨论也就是怎么处理内生变量的问题吧。

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2016-1-18 05:08:59

statax 发表于 2016-1-7 10:07
时间序列遗漏变量问题与截面或其他也并没有什么大不同，唯一不同可能是可以使用滞后变量作为工具变量吧，这 ...

感谢statax 热心帮助！

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