下面是我做的有466个样本的上证指数对数收益率的相关图
Date: 01/17/16 Time: 14:37
Sample: 1 466
Included observations: 464
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
.|* | .|* | 1 0.141 0.141 9.2618 0.002
*|. | *|. | 2 -0.104 -0.126 14.322 0.001
.|. | .|. | 3 -0.015 0.020 14.424 0.002
.|* | .|* | 4 0.157 0.148 25.969 0.000
.|. | .|. | 5 0.026 -0.023 26.291 0.000
*|. | *|. | 6 -0.101 -0.073 31.079 0.000
.|. | .|. | 7 0.005 0.038 31.089 0.000
.|* | .|* | 8 0.135 0.095 39.765 0.000
.|. | .|. | 9 -0.001 -0.040 39.765 0.000
*|. | *|. | 10 -0.128 -0.080 47.516 0.000
*|. | .|. | 11 -0.075 -0.049 50.190 0.000
.|. | .|. | 12 0.050 0.013 51.402 0.000
.|* | .|* | 13 0.087 0.075 54.992 0.000
*|. | .|. | 14 -0.073 -0.053 57.548 0.000
.|. | .|. | 15 -0.010 0.035 57.598 0.000
.|* | .|* | 16 0.114 0.077 63.852 0.000
.|. | .|. | 17 0.049 -0.002 65.021 0.000
.|. | .|. | 18 -0.029 0.021 65.419 0.000
.|. | .|. | 19 -0.052 -0.030 66.732 0.000
.|* | .|* | 20 0.118 0.086 73.477 0.000
.|* | .|* | 21 0.136 0.077 82.504 0.000
.|. | .|. | 22 -0.025 -0.018 82.821 0.000
*|. | *|. | 23 -0.140 -0.107 92.447 0.000
.|. | .|. | 24 0.018 0.012 92.598 0.000
.|. | .|. | 25 0.065 0.009 94.691 0.000
*|. | *|. | 26 -0.093 -0.086 98.949 0.000
.|. | .|. | 27 -0.044 0.060 99.917 0.000
.|. | .|. | 28 0.031 -0.017 100.38 0.000
.|. | .|. | 29 0.054 -0.007 101.83 0.000
*|. | *|. | 30 -0.118 -0.080 108.81 0.000
*|. | .|. | 31 -0.128 -0.053 116.99 0.000
.|. | .|. | 32 -0.051 -0.061 118.28 0.000
.|* | .|* | 33 0.118 0.086 125.27 0.000
.|* | .|* | 34 0.078 0.079 128.36 0.000
.|. | .|. | 35 -0.011 0.016 128.43 0.000
.|. | .|. | 36 0.060 0.072 130.22 0.000
我的问题是为什么我做的相关图的Q统计量都十分显著？这样的话我觉得要再做arma或arch模型就无法进行。
为什么别人做的上证指数对数收益率相关图的Q统计量不显著？问题出在哪里？
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