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9905 7
2009-02-18
用eviews的结果是:
   Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)     
Levin, Lin & Chu t*  0.04515  0.5180  28  112
   
Null: Unit root (assumes individual unit root process)     
Im, Pesaran and Shin W-stat   3.26685  0.9995  28  112
ADF - Fisher Chi-square  11.2922  1.0000  28  112
PP - Fisher Chi-square  8.74118  1.0000  28  112
   
Null: No unit root (assumes common unit root process)     
Hadri Z-stat  10.2082  0.0000  28  140
用stata:
Levin-Lin-Chu test for p      Deterministics chosen: constant
Reducing Andrews truncation
Pooled ADF test, N,T = (30,5)     Obs = 120   
Augmented by 0 lags (average)     Truncation: 2 lags
coefficient    t-value        t-star       P > t
-0.76520       -9.962      -6.85181      0.0000
eviews结果表明存在单位根,而stata却显示没有,为什么会出现这种结果呢?stata中给出的Reducing Andrews truncation是什么意思啊?感谢各位大侠的解惑啊
   

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2009-2-18 17:37:00

stata表示有单位根,eviews中表示有很容易看到了

stata有,因为原假设是没有单位根,而p-value小于0.05故检验显示存在单位根

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2009-10-13 18:45:55
2# 爱萌
是这样吗?这一块我也不明白。像教材里举例总是把三种(带常数项,带趋势项,什么都不带)还有三阶以内的都要检验一变。在文章实证时也要这样吗?还有就是stata里面的结果怎么看
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2009-10-16 17:37:00
不知道啊 再问问
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2009-10-17 20:46:59
原假设说得很清楚嘛
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2009-10-17 22:31:48
英语学好了,再加点统计学知识就够了
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