关于面板单位根检验 - 经管之家

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关于面板单位根检验

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收藏 2016-03-04

最近在做面板单位根检验，时间长度是81天的日数据，截面个体有73个，相当于T略大于N，这样的类似于正方体的面板数据需要做单位根检验吗？我的时间长度算长面板吗？
我有自己尝试过做单位根检验，但做单位根检验前需要确定是加入常数项还是时间趋势项或者不加或者两者都加。很多人说利用作图来判断应该加入哪一项。对于面板数据的作图我画了线形图（对单个序列）但是出来的图形并不是线性的，

。这样我就无法判断它的趋势和截距了。请问还有其他什么办法可以对面板数据中的单个序列是否该加入趋势还是截局做出判断的吗？

我根据《EVIEWS高级讲义》来进行是否该加入趋势或者常数项的识别提示观测值不够，是不是因为我的面板数据时间和截面个体太接近了？应该怎么改进呢？

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2016-3-8 15:35:53

自己顶子自己顶

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2016-3-31 08:35:08

面板单位根检验是不是用stata更好一些？
我也在做这个，不知楼主解决问题了没？

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2016-4-2 23:01:45

flyfreedream 发表于 2016-3-31 08:35
面板单位根检验是不是用stata更好一些？
我也在做这个，不知楼主解决问题了没？

粗糙来说解决，看图。或者按顺序选择截距项或者趋势项。精细来说没解决，我写了个程序还是提示insufficient observations

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2016-4-3 11:25:06

yujituibian 发表于 2016-4-2 23:01
粗糙来说解决，看图。或者按顺序选择截距项或者趋势项。精细来说没解决，我写了个程序还是提示insufficie ...

受教了~

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