Hausman检验怎么用？

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收藏 2016-01-22

本人正在写毕业论文，看到一篇文章说要使用Hausman联立性检验来看看自变量和因变量之间是否有内生性，但是我查了查论坛的帖子，发现Hausman检验时用来判断使用随机效应模型还是固定效应模型的。那么它是否可以检验内生性和选择模型呢？具体的stata命令是什么？期待大家的回答！先在此谢过了！

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xddlovejiao1314

2016-1-22 10:28:53

hausman检验也可以用了检验模型的内生性问题，不过前提是要自己选好工具变量。代码其实就是分别用不加工具变量的原始估计（模型1）和加了工具变量的模型估计（如2SLS，模型2）。然后hausman 模型1 模型2即可。祝好运~

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xmucrazy

2016-1-22 10:41:13

xddlovejiao1314 发表于 2016-1-22 10:28
hausman检验也可以用了检验模型的内生性问题，不过前提是要自己选好工具变量。代码其实就是分别用不加工具变 ...

谢谢您的回答！我目前还没找到工具变量，我看的那篇文章写的是这样的方程：
y=a0+a1*X+a2*y*(-1)+aΣcontrol+Σyear+Σindustry+Δ
X=b0+b1*y*(-1)+b2*x*(-1)+bΣcontrol+Σyear+Σindustry+ε
然后联立检验。
这样也可以检验内生性吗？命令是什么啊{:3_60:}请不吝赐教！

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xddlovejiao1314

2016-1-22 10:55:19

xmucrazy 发表于 2016-1-22 10:41
谢谢您的回答！我目前还没找到工具变量，我看的那篇文章写的是这样的方程：
y=a0+a1*X+a2*y*(-1)+aΣcon ...

联立方程这块我不是太熟，不过貌似也是一种解决内生性的办法呢。个人觉得应该是使用代码估计这个联立方程后，然后直接使用hausman命令即可。推荐看看卡梅伦《用stata学习微观计量经济学》一书吧，上面应该有联立方程的讲解。祝好运~

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xmucrazy

2016-1-22 15:36:16

xddlovejiao1314 发表于 2016-1-22 10:55
联立方程这块我不是太熟，不过貌似也是一种解决内生性的办法呢。个人觉得应该是使用代码估计这个联立方程 ...

好的，谢谢！

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